Liikkuva keskiarvo - MA. BREAKING DOWN Siirrettävä keskiarvo - MA. As SMA-esimerkkinä, harkitse tietoturvaa, jonka seuraavat sulkemishinnat ovat 15 päivää. Viikko 1 5 päivää 20, 22, 24, 25, 23. Viikko 2 5 päivää 26, 28 , 26, 29, 27. Viikko 3 5 päivää 28, 30, 27, 29, 28. 10 päivän MA keskimäärin ensimmäisten 10 päivän päätöskurssit ensimmäisen datapisteenä Seuraava datapiste alenisi aikaisintaan hinta, lisää hinta 11. päivänä ja noudata keskiarvoa, ja niin edelleen kuten alla. Kuten aiemmin on todettu, MA: t viivästyttävät nykyistä hintatoimintaa, koska ne perustuvat aikaisempaan hintaan, mitä kauemmin MA: n ajanjakso on, sitä suurempi lag 200 päivän MA: lla on huomattavasti pidempi viivästyminen kuin 20 päivän MA: ssa, koska se sisältää hintoja viimeisten 200 päivän aikana. Käyttämättömän MA: n pituus riippuu kaupankäynnin tavoitteista, lyhyemmät MA: t käytetään lyhytaikaisiin kaupankäyntiin ja pitempiaikaiset maat sopivat paremmin pitkän aikavälin sijoittajille 200 päivän MA noudattaa laajalti sijoittajia ja kauppiaita, joiden tauot ylittävät tämän liukuvan keskiarvon Ovat tärkeitä kaupankäyntijasignaaleja. Myös tärkeät kaupankäyntisignaalit antavat itselleen tärkeät kaupankäyntisignaalit tai kun kaksi keskiarvoa ylittävät A nouseva MA osoittaa, että turvallisuus on nousussa, kun taas laskeva MA osoittaa, että se on laskusuhdanteessa. vahvistetaan nousevan nousun jälkeen, joka ilmenee, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n alaspäin suuntautuvan momentin, vahvistetaan laskevalla risteytyksellä, joka ilmenee, kun lyhytkestoinen MA ylittää pidemmän aikavälin MA: n alapuolella. 2 Moving averages. Aikasarjojen hajoamisen klassinen menetelmä alkoi 1920-luvulta ja sitä käytettiin laajalti 1950-luvulle asti. Se muodostaa edelleen perustan myöhemmille aikasarjamenetelmille, joten on tärkeää ymmärtää, miten se toimii. Ensimmäinen vaihe klassisessa hajoamisessa on käyttää liikkuvaa keskimääräistä menetelmää trendisuunnitelman arvioimiseksi, joten alamme keskustella liikkuvista keskiarvoista. Keskimääräisen tasoituksen siirtäminen. Keskimääräinen järjestysmäärä m voidaan kirjoittaa hatuksi frac sum ky, missä m 2k 1 Tämä on estimaatti e, saadaan aikaan laskemalla keskiarvot aikasarjojen arvoista k: n t jaksossa. Lähiajan lähellä olevat havainnot ovat myös todennäköisesti lähellä arvoa ja keskiarvo eliminoi osan satunnaisuudesta datassa, jätä sileä trendikierron komponentti Me kutsumme tätä m-MA tarkoittaa liikkuvan keskimääräistä tilausta m Esimerkiksi kuvassa 6 6 esitetään kotitalousasiakkaille Etelä-Australiassa vuosittain myydyn sähkön määrä vuo - desta 1989 vuoteen 2008 kuumavesimyynnissä On jätetty pois. Tiedot esitetään myös taulukossa 6. 1.Kuva 6 6 Asunnon sähkön myynti ilman kuumaa vettä Etelä-Australialle 1989-2008.maelecsales, järjestys 5.Tämän taulukon toisessa sarakkeessa näytetään liukuva keskimääräinen tilausnumero 5 , joka antaa arvion trendisyklistä Ensimmäinen arvo tässä sarakkeessa on ensimmäisen viiden havainnon keskiarvo 1989-1993, toinen arvo 5-MA-sarakkeessa on arvojen keskiarvo vuosilta 1990-1994 ja niin edelleen. 5-MA-sarake on keskiarvo havainnoista viiden vuoden ajanjaksolla, joka keskittyy vastaavaan vuoteen Ei kahden ensimmäisen tai kahden viime vuoden aikana ole arvoja, koska meillä ei ole kummallakin puolella havaintoja. Edellä olevassa kaavassa sarakkeessa 5-MA sisältää hattujen arvot k 2 Tarkastele trendisuhteen arviointia ja piirrä se kuviossa 6 esitettyjen alkuperäisten tietojen kanssa. 7. Kuvio 6 7 Sähkönmyynti sijoittuu mustaksi sekä trendi-syklin red. plot - elementtien 5-MA-arvio , Tärkein Residential sähkön myynti, ylab GWh xlab Vuosi linjat ma elecsales, 5 col red. Notice miten punainen trendi on pehmeämpi kuin alkuperäiset tiedot ja kaappaa aikakauden pääliike ilman pieniä vaihteluita Liikkuva keskiarvo menetelmä ei sallia arviot T: stä, jossa t on lähellä sarjan päitä, joten punainen viiva ei ulotu kaavion reunaan kummallakin puolella. Myöhemmin käytämme kehittyneempiä trendisuunnittelumenetelmiä, jotka mahdollistavat estimaatit lähellä e Liikkuvan keskiarvon järjestys määrittelee trendisuhteen arvioinnin tasaisuuden Yleisesti suuremmalla järjestyksellä tarkoitetaan tasaisempaa käyrää Seuraavassa kuvassa näkyy liikkuvan keskiarvon muutoksen vaikutus asuntojen sähkönmyyntitietoihin. Kuvio 6 8 Asuinympäristön sähkönmyyntidataa koskevat erilaiset liukuvat keskiarvot. Yksinkertaiset liukuva keskiarvot, kuten nämä, ovat yleensä outoa järjestystä, esim. 3, 5, 7 jne. Tämä on niin, että ne ovat symmetrisiä liukuva keskiarvo järjestyksessä m 2k 1, on k aiemmat havainnot, k myöhemmät havainnot ja keskimmäinen havainto, joka on keskiarvoa. Mutta jos m oli tasainen, se ei enää olisi symmetrinen. Siirrettävien keskiarvojen keskiarvot. Liukuvan keskiarvon soveltaminen liikkuvaan keskiarvoon. Yksi syy tähän on jotta saataisiin tasalaatuinen liukuva keskiarvo symmetriselle. Esimerkiksi voisimme ottaa liikkeessä olevan keskimääräisen järjestyksen keskiarvon 4 ja soveltaa sitten toisen liukuvan keskiarvon järjestyksen 2 tuloksiin. Taulukossa 6 2 tämä on tehty ensimmäisten vuosien aikana rs australialaisen neljännesvuosittaisen oluen tuotannon data. beer2 - ikkuna ausbeer, alku 1992 ma4 - ma beer2, tilaa 4 keskusta FALSE ma2x4 - ma beer2, tilaa 4 keskellä TRUE. Merkintä 2 kertaa4-MA viimeisellä sarakkeella tarkoittaa 4-MA Jota seuraa 2-MA Viimeisen sarakkeen arvot saadaan ottamalla edellisessä sarakkeessa olevien arvojen liikkuva keskiarvo 2 Esimerkiksi 4-MA-sarakkeen ensimmäiset kaksi arvoa ovat 451 2 443 410 420 532 4 Ja 448 8 410 420 532 433 4 Ensimmäinen arvo 2 kertaa4-MA-sarakkeessa on näiden kahden arvon keskiarvo 450 0 451 2 448 8 2 Kun 2-MA noudattaa tasaisen järjestyksen, kuten 4: n, liikkuvaa keskiarvoa, sitä kutsutaan keskimääräinen keskimääräinen tilauskohtainen keskiarvo 4 Tämä johtuu siitä, että tulokset ovat nyt symmetrisiä Nähdäksemme, että näin on, voimme kirjoittaa 2 kertaa4-MA seuraavasti: aloittaa hattu. Suuri frac yyyy frac yyyy Suuri frac y frac14y frac14y frac14y frac18y end It on nyt painotettu keskiarvo havainnoista, mutta se on symmetrinen Muita yhdistelmiä liikkuvia keskiarvoja on myös mahdollista e Esimerkiksi käytetään usein 3 kertaa3 - MA, ja se koostuu järjestyksen 3 liikkuvasta keskiarvosta ja sen jälkeen toisesta liikkuvan keskimääräisestä järjestyksestä. 3 Yleisesti tasaisen tilauksen MA jälkeen tulisi noudattaa tasainen tilaus MA, jotta se olisi symmetrinen. Pariton tilaus MA olisi seurattava outoa järjestystä MA. Estimating trendi-sykli kausittain data. The yleisimpiä keskitettyjen liikkuvien keskiarvojen on arvioida trendi sykli kausittaisia tietoja Harkitse 2 kertaa4-MA hat frac y frac14y frac14y frac14y frac18y Kun käytetään neljännesvuosittaisia tietoja, jokaisella vuosineljänneksellä on yhtä suuri paino kuin ensimmäiset ja viimeiset ehdot koskevat samaa vuosineljänneksi peräkkäisinä vuosina. Näin ollen kausivaihtelu lasketaan keskimäärin ja tuloksena saadut h-arvot ovat Vähäinen tai ei lainkaan kausivaihtelua jäljellä Samanlainen vaikutus saataisiin käyttämällä 2 kertaa 8-MA tai 2 kertaa 12 - MA Yleensä 2 kertaa m-MA vastaa painotettua keskimääräistä m 1: n liikkuvaa keskiarvoa kaikkien havaintojen kanssa paino 1 m lukuun ottamatta ensimmäisiä ja viimeisiä termejä, jotka ottavat painoja 1 2m Joten jos kausi on tasainen ja järjestyksessä m, käytä 2-kertaista m-MA: ta trendisuunnitelman arvioimiseen Jos kausijakson pituus on outo ja tilaus m, käytä am-MA trendin arvioimiseksi Erityisesti 2 kertaa 12-mA voidaan käyttää kuukausittaisten tietojen trendikierroksen arvioimiseen ja 7-MA: n avulla voidaan arvioida päivittäisen datan trendisykliä. MA: n järjestys johtaa yleensä siihen, että trendisuhteen arvioinnit saastuttavat datan kausivaihteluista. Esimerkki 6 2 Sähkölaitteiden valmistus. Kuva 6 9 esittää 2 kertaa12 - Muottua sähkölaitteiden tilausindeksiin Huomaa, että sileä viiva osoittaa ei ole kausivaihtelua, se on lähes sama kuin kuviossa 6 2 esitetyn kehityssyklin, jota arvioitiin käyttäen paljon kehittyneempää menetelmää kuin liukuva keskiarvo. Kaikki muut valinnanvaraa liukuvan keskiarvon lukuunottamatta 24, 36 jne. tasainen viiva, joka näyttää kausiluonteisia vaihteluita Ioneja. Kuva 6 9 A 2x12-MA sähkölaitteiden tilauksiin index. plot elecequip, ylab Uusien tilausten indeksi indeksi harmaa, tärkein Sähkölaitteiden valmistus Euroalueen linjat ma elecequip, tilaa 12 col red. Keskipisteen liikkuvien keskiarvoja liukuvien keskiarvojen tuloksena Esimerkiksi edellä käsitelty 2x4-MA vastaa painotettua 5-MA: ta, jonka painot ovat frac, frac, frac, frac, frac. Yleensä painotettu m-mA voidaan kirjoittaa hat t sum k aj y, missä k m-1 2 ja painot annetaan a, pisteillä, ak on tärkeää, että painot kaikki summa yhteen ja että ne ovat symmetriset niin, että aj a Yksinkertainen m-mA on erityinen tapaus, jossa kaikki painot ovat 1 m. Painotettujen liikkuvien keskiarvojen suurin etu on se, että ne antavat sujuvamman estimaatin trendikeskeytyksestä. Sen sijaan, että havainnot tulivat ja jättäisivät laskun täyspainossa, niiden painot kasvoivat hitaasti ja pienenivät sitten hitaasti. käyrä Jotkin erityiset setit Painot ovat laajalti käytössä Jotkut näistä ovat taulukossa 6 3. Muutama kuukausi sitten minulla oli viesti noin Momentum Echo napsauttamalla tätä lukea viesti I ran yli toisen suhteellisen voimaa tai vauhtia, jos haluat paperia, joka testaa vielä toisen Tekijä Seung-Chan Parkin paperissa, Moving Average Ratio and Momentum, hän tutkii lyhyen ja pitkän aikavälin liukuvan keskiarvon välistä suhdetta arvopapereiden vahvistamiseen vahvuuden mukaan. Tämä eroaa suurimmasta osasta akateemista Kirjallisuus Useimmat muut tutkimukset käyttävät yksinkertaisia pistokohtaisia hintatarjouksia sijoittamaan arvopapereita. Tekijät ovat käyttäneet liikkuvia keskiarvoja jo vuosia hintalaskelman tasaamiseksi. Useimmiten näemme, että ihmiset käyttävät liikkuvan keskiarvon ylitystä signaalina kaupankäynti Park käyttää eri menetelmää hänen signaaleihinsa Sen sijaan, että tarkasteltaisiin yksinkertaisia ristejä, hän vertailee liikkeen keskiarvoa toiseen A-sarjaan, jossa 50 päivän liukuva keskiarvo huomattavasti yli 200 päivän liukuva keskiarvon Korkeat alhaiset Arvopaperit, joissa 50 päivän liukuva keskiarvo on hyvin lähellä 200 päivän liukuvaa keskiarvoa, päättyy keskellä pakkausta. Paperipuisto on osittainen 200 päivän liukuvaan keskiarvoon pidemmän aikavälin liukuva keskiarvo , ja hän testaa erilaisia lyhytaikaisia keskiarvoja, jotka vaihtelevat välillä 1-50 päivää. Ei pitäisi olla yllätys, että kaikki työskentelevät Itse asiassa ne pyrkivät toimimaan paremmin kuin yksinkertaiset hinta-tuottoiset tekijät, jotka eivät tullut valtavaksi yllätykseksi Meille, mutta vain siksi, että olemme seuranneet samanlaista tekijää useiden vuosien ajan, joka käyttää kahta liukuvaa keskiarvoa. Mikä on aina yllättynyt minulle, kuinka hyvin tämä tekijä verrattuna muihin laskentamenetelmiin ajan myötä. Se tekijä, jota olemme seuranneet, on liikkuva 65 päivän liukuvan keskiarvon keskimääräinen suhde 150 päivän liukuvaan keskiarvoon Ei täsmälleen sama kuin mitä Park testasi, mutta riittävän samankaltainen, että vedin tiedot, joita meillä on tällä tekijällä, miten se vertailee standardin 6- ja 12- Kuukausittaiset hinnan palautetut tekijät Tässä testissä Alkuun decile riveistä käytetään Portfoliot muodostetaan kuukausittain ja tasapainotettu rekonstruoitu kuukausittain Kaikki ajetaan meidän tietokantaan, joka on maailmankaikkeus hyvin samanlainen kuin S. Jos esimerkiksi tarkistaa yksinkertainen momentti riviin päivittäin, se on erittäin meluinen ensisijainen ratkaisu on ollut, don t tarkistaa päivittäin eli tarkistaa kuukausittain tai neljännesvuosittain ja uudelleen ja tasapainottaa tilat. Kuitenkin, voit tarkistaa päivittäin ja mahdollisesti tasapainottaa päivittäin, paljon vähemmän ääntä, jos käytät 12 kuukauden vauhtia, käytät 21- päivän liikkuva keskiarvo 252 päivän vauhtia Tämä on myös vastaava, BTW, suhteessa nykyiseen 21 päivän liukuvaan keskiarvoon 21 päivän liukuva keskiarvo. Etuna käyttää vauhtia keskimäärin on, että sinulla on enemmän reagointia muutoksiin vauhtia kuin teet, jos tarkistakaa maailmankaikkeus kerran kuukaudessa tai neljänneksellä Varmasti on paljon helpompi käyttää MA-tekniikkaa, jos sinulla on pienempi maailmankaikkeus, jota sovelletaan sen jälkeen, kun käytän ETF-ryhmää maailmankaikkeuksestani, se toimii hyvin minulle Olet työskennellyt 900 varastossa olevasta universumista ja paljastanut tilat rahastomuodossa, se ei välttämättä ole sovellettavissa sinuun, mutta luulen, että saatat löytää sen mielenkiintoiselta. Tämä on myös vastaava, BTW, suhteessa nykypäivän 21 päivän Liukuva keskiarvo 21 päivän liukuvaan keskiarvoon 252 PÄIVÄ AGO EDIT. John Lewis sanoo. Olemme myös seurata tekijöitä, jotka ottavat liukuvan keskiarvon momentin laskemisen tai pistemäärän Vanhat teknikot temppu käyttää MA pehmentää melua toimii suhteellinen Vahvuus kuten raaka hintakin. Rebalan taajuus määrää usein, millaista mallia voit käyttää Käytämme strategioita, jotka voidaan tasapainottaa vain kerran neljäsosalla, ja meidän on käytettävä eri malleja niille kuin meillä strategioille, joita me tarkastelemme päivittäin tai viikoittain. Molemmat menetelmät toimivat, jos käytät oikeaa tekijää, emmekä löytäneet, että lisäämällä tasapainotusta taajuus lisää automaattisesti paluuta Joskus se kestää paluuta Se riippuu täysin tekijästä ja siitä, kuinka käytät sitä ainakin omassa kokemukseni. Koska maailmankaikkeuksia ja parametreja olen testannut, en ole huomannut, mitä kutsun tilastollisesti merkitseviksi parannuksiksi paluuta vaihdellessani kuukausittaisista rebaleista liikkuviin keskimääräisiin tekniikoihin, jotka mahdollistavat mahdollisesti vähintään päivittäiset rebyalit, mitä olen havainnut Suurimmaksi osaksi sitä, mitä kutsun vastaavan tuoton vertailutiedoissa, olen erityisesti huomannut, että kaupankäynnin kaupunkikierrosten keskimääräinen vuosi on vain hieman korkeampi vuorokauden muutospotentiaalilla, eli siellä on muutamia piiskahajaa, mutta vain muutama. Mitä minä henkilökohtaisesti mieluummin mahdollisista päivittäisistä muutoksista on, jos hypoteettisesti yksi niistä asioista, joita minä olen kaatunut ja palanut, MA-tekniikka poistuu nopeammin ja korvataan toisella turvallisuudella. Ilmeisesti se ei sattunut tarpeeksi testien aikana, huomattava ero tulos, mutta se tarjoaa mukavaa salve minun psyyke. Oletan, kun olen eläkkeellä ja käynnissä minun ohjelma jossakin rannalla jossain, I'll mieluummin vain h joka aikoo nyt tarkistaa kuukausittain, vaikka se myöhemmin myöhemmin, koska nyt minä olen tietokoneella joka päivä, voin myös suorittaa skannaukseni. Paul Montgomery sanoo. En aio julkaista näitä tuloksia tässä postissa, mutta voin kertoa teille tämän liukuva keskimääräinen tekijä on johdonmukaisesti lähellä tekijöitä, joita seuraamme, ja sillä on erittäin kohtuullinen liikevaihto sen tuottamille tuottoille. Suuret postit olisivat halukkaita näkemään lisää tästä Johnista. Kiinnostuvaa viestiä todellakin olen lukenut paljon papereita tästä ja tutkimuksesta sen tehokkuus. Yksi asia mitä en voi ymmärtää on, miten tulee sellainen rahasto kuten AQR, joka ehdottaa toisenlaista vauhtia sijoittaminen tekee niin pahasti. niiden teorectical tuotot ovat noin 13 vuodessa, mutta todellinen rahasto on edelleen miinus. tämä ajatus tuottaa tuloksia lähellä testattuja määriä.
No comments:
Post a Comment